Nghiên cứu điển hình về ngôn ngữ Go cho giao dịch thuật toán

• Nghiên cứu điển hình về giao dịch thuật toán: trình bày việc phát triển một bot giao dịch bán lẻ tự động.
• Bot này có thể theo dõi toàn bộ thị trường chứng khoán theo thời gian thực và đưa ra quyết định giao dịch nhanh chóng.
• Việc phát triển bot này đã trải qua nhiều năm thử nghiệm sai và cải tiến lặp đi lặp lại.
• Bot được xây dựng bằng Go và chạy trên một hệ thống gaming hiệu năng cao với 16 lõi, 128GB RAM và 8TB bộ nhớ NVMe.
• Ba thành phần cơ bản của bot là nhà cung cấp dữ liệu (Polygon.io), ứng dụng (ứng dụng Go) và broker (Interactive Brokers).
• Ứng dụng Go thu thập và diễn giải luồng dữ liệu, đưa ra quyết định giao dịch, đồng thời thực hiện lệnh mua và bán.
• Bot này bao gồm giao diện web tích hợp sẵn để khám phá cấu trúc dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu và giám sát giao dịch.
• Phát triển chiến lược và backtesting là các thành phần quan trọng của bot, tập trung vào việc tạo ra một nền tảng để kiểm thử và chạy các chiến lược tùy chỉnh.
• Có cung cấp mã giả và các mẫu mã Go thực tế để giải thích cấu trúc và luồng của bot.
• Những bài học rút ra trong việc hiểu sự trừu tượng hóa của thị trường chứng khoán, quản lý lệnh, xử lý tình huống ngoại lệ và tính ngẫu nhiên trong chiến lược giao dịch.
• Kiểm thử các chức năng cốt lõi của hệ thống giao dịch bằng cách thực hiện 1000 giao dịch mỗi ngày với các cổ phiếu ngẫu nhiên trong suốt một tuần.
• Sử dụng tick bar thay vì đơn vị thời gian để cải thiện độ phân giải và nắm bắt chính xác hoạt động thị trường.
• Chuyển hoàn toàn sang in-memory để vượt qua các vấn đề về khả năng mở rộng và tận dụng một map lớn có sử dụng mutex lock.
• Nhận ra tầm quan trọng của bộ lưu điện để ngăn ngừa mất dữ liệu.
• Dự án xây dựng hệ thống giao dịch có thể đầy thách thức, tốn nhiều thời gian và cô độc.
• Tận dụng sức mạnh của Go và Python cho việc phát triển hệ thống giao dịch và khám phá dữ liệu.
• Tận dụng tác động mang tính cách mạng của ChatGPT để đặt câu hỏi, tạo mã và nâng cao năng suất.
• Khả năng phát hiện các bất thường của thị trường và trực tiếp trải nghiệm các sự kiện thị trường bằng một hệ thống giao dịch cá nhân.
• Tài liệu học thêm về toán học, tài chính, giao dịch thuật toán và phân tích dữ liệu.

[GN⁺]

Ý kiến trên Hacker News

• Giao dịch thuật toán là một lĩnh vực rất thú vị và phức tạp, bị quản lý chặt chẽ và có tính cạnh tranh cao.
• Trong giao dịch thuật toán, chiến lược là trọng tâm chính của thảo luận vì đó là yếu tố cốt lõi để kiếm tiền trên thị trường cạnh tranh.
• Những người tham gia thị trường hoạt động ở các khung thời gian khác nhau rất khó giao tiếp và thấu hiểu lẫn nhau.
• Collective2 là một nền tảng nơi các kỹ sư có thể trả phí thuê bao và chia sẻ tín hiệu mua/bán của mình, qua đó có thể thấy được một phần của giao dịch thuật toán.
• Việc lựa chọn ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng chính thuật toán giao dịch.
• Những khía cạnh quan trọng trong phát triển hệ thống giao dịch tự động bao gồm data feed, tạo đặc trưng, tạo tín hiệu và quản lý lệnh.
• Bài viết này mang lại góc nhìn về các khía cạnh kỹ thuật và pipeline phổ biến của giao dịch thuật toán, nhưng còn thiếu chi tiết về khả năng mở rộng và triển khai bất đồng bộ.
• Việc xây dựng bot giao dịch có thể là một nỗ lực cô độc, và có một đội nhóm có thể sẽ có ích.
• Bài viết này bị chỉ trích là vô nghĩa và mang tính câu view, thiếu thông tin thực chất.
• Các chiến lược backtesting, bao gồm cả ETF, cần phải tính đến cổ tức và chia tách, và cần có lời khuyên về điều này.